方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2021年第3季度报告

  • 时间:2021-12-10 15:27  来源:未知   作者:admin   点击:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  风险收益特征本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

  关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采

  用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  过去三个月0.5969%0.0004%0.0882%0.0000%0.5087%0.0004%

  过去六个月1.2195%0.0004%0.1755%0.0000%1.0440%0.0004%

  过去一年2.5783%0.0010%0.3500%0.0000%2.2283%0.0010%

  过去三年8.0740%0.0014%1.0510%0.0000%7.0230%0.0014%

  过去五年16.7621%0.0023%1.7510%0.0000%15.0111%0.0023%

  25.1669%0.0028%2.4586%0.0000%22.7083%0.0028%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽

  责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最

  大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方

  正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制

  在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投

  资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方

  面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理

  在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、

  技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

  在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中设置的公平

  交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待各投资组合。对于

  本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  回顾2021年三季度,流动性方面,央行明显加强了对于全市场流动性的呵护,在月末季末时

  点均加大资金投放力度,虽然跨季资金价格在9月最后两周有所抬升,但整体市场平稳。收益率

  方面,整体收益率曲线月初触及今年以来低点,随后受权益市场表现良好,地方政府债发行

  加速等因素影响有所抬升。不过在整体资金宽松和政策指导利率下,上行幅度不大。央行货币政

  策委员会第三季度例会指出,当前全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋严峻复杂,国内经济恢

  复仍然不稳固、不均衡。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,保持流动性合理充裕,增强信

  贷总量增长的稳定性,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观

  杠杆率基本稳定。坚持把服务实体经济放到更加突出的位置,维护经济大局总体平稳,增强经济

  操作方面,报告期内基金以银行存单、同业存款、逆回购为主要配置资产,保持组合平均剩

  余期限在合理范围。总体来看,组合在三季度保持了较好的流动性和稳定的收益率。

  本报告期基金份额净值增长率为0.5969%,业绩比较基准收益率为0.0882%。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资

  产净值比例的简单平均值;对于货币市场基金,只要其投资的市场(如银行间市场)可交易,即

  本报告期内,本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

  5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  421030121进出014,000,000400,115,987.502.50

  521020121国开014,000,000399,653,175.302.50

  621020621国开063,000,000300,159,818.801.88

  5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其

  买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金通过

  为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净

  值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估

  值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即影子定价。投资组合的摊余成

  本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整,

  调整差额确认为公允价值变动损益,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢

  复至1元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客

  观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的

  5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国进出口银行和国家开发银行出现在报告编制日

  前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法

  1申购2021-07-1910,000,000.0010,000,000.000.0000

  2赎回2021-08-17-10,000,000.00-10,000,000.000.0000

  注:本报告期基金管理人持有的本基金份额发生红利再投资416,287.88元

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者